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三顺四极

秃鹫振翅打右翼,九阴九阳三并蒂,三顺笃定拔头筹,激流回首顶毛刺。

 
 
 

日志

 
 

雪山老鹰:如何建立一个完整的交易模型  

2014-04-09 10:26:50|  分类: 期指经验谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  经常有人在邮件里问我,到底交易这条路走不走得通,为什么总是错,而且好像一直都是错的,我从他们的文字里面看到那种内心的挣扎和绝望。其实不管交易还是人生,这都是必经之路。我很喜欢言程序和付爱民前辈,言程序当年也有“我被出货了”的痛苦时刻,但是就像他说的“如果有算命的说我命不好,我会掀他的桌子。我的命运只能由自己决定,是成是败,一肩承担,没有借口。”所以迷茫的时候,要有付爱民那种“面对困难,咬牙克服”的精神。
  今天我想从我的角度告诉大家如何建立交易系统和需要考虑的细节,以及背后的逻辑。市场是随机的,但是其中也有相对确定的那部分,交易系统捕捉的就是市场比较确定的那部分。
  比如一个趋势模型要包括下面这些结构:
  一、市场定义 也就是青泽所说的市场当下是什么状态,我用布林线举例。
  1  结构内——也就是你需要的那种市场,比如市场震荡以后,日线破布林边线,就像最近下跌的这波焦炭一样,你可以不知道布林线是什么,但是从逻辑上来说,你很清楚震荡以后只要出现趋势,必然会突破布林边线。
  2  结构外——你不参与的市场状态,也就是避开震荡的部分。
  3  临界点——可能会出趋势的时候,这个时候仓位要轻。什么叫可能,就像日线破布林中线的时候,因为如果要出趋势总要先经过中线才到边线吧。
  二、进场部分
  1  我们把信号可以分成突破、跟随、回撤,比如突破可以是突破昨天,也可以是突破最近的周线,也可以是突破均线。这些信号怎么进场,怎么过滤,怎么加仓,优先什么都要考虑好。因为每次趋势走得都不一样,但是任何趋势都有相对确定的那部分。假设空头里,日收盘价破昨天最低就进去,1次10%,前面有利润了就20%,因为从逻辑上讲,只要出趋势,收盘价总有破昨天的时候,那么这个就是我们要的比较确定的那部分,如果不是我要的,错了就止损。另外我还确定只要出现空头趋势,周线会出现很多阴线对吧,那么周一开盘就进去,如果不是就止损,反正有资金管理,从概率上来说总能等到我想要的确定的那部分。
  2  至于加仓,不要那么急。很多人希望趋势开始时就加满。假设100进,你希望110、120、130一直加,实际是很难的,很容易被全部打回去。假设100进去1手,一直等到150再进2手,如果止损是20,那么我在150这2手,要亏1个20,还有个20我就转移给第1手,把第1手的成本止损改到120,这样真回来我就亏了1个20。为什么要多等等,因为你觉得从逻辑上来说,100走到110、120出趋势的概率大,还是到150、200出趋势的概率大呢。
  3  我师傅过去打过一个比喻,他说我们思考问题,假设设计进场点,不要去锚定价格,而是要锚定原则。NBA里巴蒂尔的防守,就是在你路线上,站在那里等你来,我知道你要突破进来,你有三种方式:第一种你是外线投篮,我伸手遮着你脸,要么你路线突破进来,巴蒂尔就判断好你现在进攻线路站在那里等你撞我或者你做了假动作,我的防守失败。这些事情原理都是相通的,也就是说你要利用别人要做的事情跟着他们,可能一种人认为要突破,提前进,我也跟。一种人突破进,我也跟。一种人,突破确认再进,我也跟。我在突破这个位置下了3次单,前、中、后,跟随三种人群,如果失败了,我止损,如果真的涨了,我跟着3个人,我比你们赚的多。即使3种分开,我的损失依然很小。所以在设计进场的时候,你要考虑到各种交易者是如何进场的,因为你的目的就是利用各种成本比较低的方式持有正确的仓位。
  三、风险控制
  1  各种信号每次分别使用多少仓位,在临界点一次多少仓位,趋势开始后一次多少仓位,有利润后一次多少仓位。
  2  开盘价直接到达或跳空仓位的出场点,我怎么办,是否马上出场。
  3  单日持仓太多,收盘价离我持仓不是很远,第2天万一逆向大跳空怎么办,是否要在收盘前走一部分。
  4  有时候,前期利润多了,我可以在下个信号直接下两倍的仓位,因为你前面利润多了,说明这个趋势继续发展的概率会很大。
  四、进场控制——这个牵涉的东西很多,我只举例。
  1  比如你要30分钟收盘价破了100进,但刚好是100或者99你进吗,还是按原计划进一半。
  2  假设你要日收盘价进场,你是在2点59进吗,因为你不可能3点进,如果是2点59没到要求,3点到了怎么办,第2天开盘进吗。
  3  进场以后被止损了,但是马上价格又回去了,要再次进场吗。
  五、出场部分
  1  出场对新手来说确实不好处理,其实没人知道这个趋势走多久,但是一般来说比如螺纹,你总得走个200、300点吧,那么我们就保留1个技术位的出场,也就是说不管你走到多少,如果破了什么线,全部仓位必须马上走。如果没破,那么就等到200、300点以后开始保护利润,回撤多少点我走多少仓位,再回撤我再走,反正想办法尽量持仓。谁都很难把单子拿到最后,所以交易模型不可能完美。
  一个模型虽然力求简单,但是是完善的,而且各个方面都是事先计划好的。
  另外你还需要准备很多工具,比如excel,你需要它帮你计算回撤。假设50W做螺纹,每次5或10%仓位,每次亏损30点,多少次以后资金会回撤多少,做个表格自动计算,马上可以看到结果。因为回撤很重要,如果你回撤是30%,然后赚了1倍,其实最后也就赚了40%。你对这些数据必须了如指掌,才能结合你的模型去设计风险控制那部分。包括测试,只要不是日内频繁交易,我一直觉得你用excel手动去测试是最好的,因为那个过程你可以发现很多问题,比电脑直接给你的报告好得多。测试的时候你需要统计:进场次数、获利次数、成本止损次数、止损次数、盈亏比、平均每次利润、手续费占利润比例,包括每年、每月的利润,亏损,手续费。还有你各种信号带来的利润比。如果实在不会做excel,可以发邮件我macd119@foxmail.com,我周末发给你。总之这些工作很花时间,比如光是搞清楚哪个主力合约哪个时间段对应的具体合约都需要很久。但是这是基础,你不能上来就追求简单,你必须从简单-复杂-最后回到简单,而且你会了基本功,能盈利了才有必要去考虑心态问题。
  在这行遇到个好的师傅是幸运的,因为真正明白而且又愿意教你的人很少。但是师傅只能告诉你正确的路,让你少走弯路,节约你的资本和青春,最终你需要靠你自己去解决你的问题,做交易难的不是构建模型,而是培养解决问题的能力,模型不会一直有效,但是你的能力和背后的逻辑会一直帮你。
  其实人生除了交易还有很多路可以走,但是如果你决定了要在这行有所作为,那么再大的困难,也务必要坚持下去,因为那是上帝对你的磨练。就像沈良说的:人最应该被挑战的是自己的内心。不明白、不理解,不是放弃的理由,而是学习的机会。所以新手需要加倍努力,证明你想要的不是空中楼阁。如果内心的挣扎再次侵袭你的时候,去读读雪莱的那首诗:
     人,要想成为人,
     须能主宰自身的帝国,
     在自我克制的意志上建立王庭,
     敉平他内心希望和恐惧的蛊惑和叛乱,
     完全成为他自己本人。
  最后,请你一定不要放弃,因为七禾网-高手故事那个栏目,在你的未来,等着你。
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