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三顺四极

秃鹫振翅打右翼,九阴九阳三并蒂,三顺笃定拔头筹,激流回首顶毛刺。

 
 
 

日志

 
 

野狼军团歌诀10条  

2014-04-16 15:47:35|  分类: 日内对顶法则 |  标签: |举报 |字号 订阅

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野狼军团歌诀10条 - 烁金客 - 烁金客 (2014-04-16 12:42:27)
陈浩  

经过修改后的歌诀,10条:选边很重要,找点更关键;节奏需控制,胜负靠避险;B级找反转,C级博空间;A级不反做, AA赌单边;弱势打正点,强势正点偏;背离超前动,5分定反转;漂移不幻形,爆发不硬反;倒相藏趋势,冲突壁上观;策略要先行,开平慎追单;损失限有度,被动不恋战。

(1)选边,即交易中多空倾向的选择,决定于主力等级和委比等级。资金等级为辅助指标。有单边交易与双向交易两种选择。在市场不存在主流倾向是双向捕捉机会,在市场倾向显著时放弃另一边,以避免做反趋势。

(2)找点,交易中的时机把握。一般在现货指数的反转点开仓,同时兼顾期指在秒图窗口的位置。交易点分三种:前点、正点和后点。前点是当期趋势的减速段,正点是当前趋势刚刚疑似结束的时刻。后点是出现反转初期迹。选点原则与市场的能量水平有关。

(3)节奏,交易中开仓频度的控制。T+0交易策略又可划分为0级闪击、一级狙击和二级单边三种。其中0级闪击对节奏控制要求最高,交易频率不能超过0级波动的频率,即每个0级过程只做一次交易为最佳节奏,一级狙击需要耐心等待机会的出现。二级单边交易只适用于市场多空严重失衡的情形。

(4)避险:对风险的控制。止盈、止损和出逃均有避险含义,但避险技术在后两者中更为关键。止损并非越果断越好,而是需评估止损的必要性。成功的避免一次止损交易(即死扛成功)等价于一次机会的成功捕获。承担风险与终止风险的选择是交易的高级课题。

(5)C,B,A级行情指的是主力等级。交易策略分三种:位置优先、反转优先和方向优先,分别对应于C、B、A、AA等不同主力状态。委比等级若高于主力等级,可对主力等级进行增减修正。所谓位置优先,就是开仓点必须满足位置要求,反转优先要求交易点必须是反转点,方向优先好理解,即放弃一边。

(6)“5分”定反转,5分是5分钟。0级趋势的反转需要在5分钟内完成,若超出5分钟未见到反向能量,则反转失败的可能性激增,接下来的图形将转化为漂移或倒相,后者指趋势后较完美的横盘。以其相当于正弦波动的相位角突变的得名。反转失败时,需要及时避险,必要时平仓且反手。

(7)开仓角度粗略地氛围前点,正点和后点,无论开仓平仓,交易时点的选择与0级趋势的能量有关。强趋势要坚持当前方向,若趋势做反向交易要打点提前量,而不是等趋势出现明确的反转。评估当前趋势能量可以用动力线的顶底差,并自己归纳并划分趋势强弱的不同阈值。

(8)秒图上的形态可分5类:“爆发”,“趋势”,“反转”,“倒相”,“漂移”。歌诀中许多条与上述形态有关。如爆发不硬反,虽然有些毛刺很快会归位,但有些爆发过程不是毛刺,硬顶一个爆发是很危险的。

(9)倒相其实就是一种横盘,但横盘不意味着什么也没发生。委比等级和主力等级在倒相时经常不横盘,两者之一若产生显著的多空倾向,即分时趋势,则倒相后的突破方向经常服从于委比等级或主力等级的趋势、背离或领先等属性。

(10)冲突特指指标的多空属性冲突。就比如在三秒图的中价位出现横盘,委比等级更空些,主力等级更多些,这就冲突了。在指标指向不一致的情况下,开仓开仓或持仓的结果不确定,最好不做。

(11)“追单”在不同级别的大盘中有不同的定义。对于C级,4分位才算不追单。而B级可以放宽的2分位。而A级乃至AA级,回档一下就不算追单了。4分位作为位置开仓条件,C级最严格。AA级一定程度追单可能是不能避免的,但也不允许在爆发或突破后顺趋势下单。

(A-1)2010年4月16日,股指期货开盘,下周将是野狼军团参战4周年整。今晚与各位战友分享交易心得,权且作为纪念。今日主题:《零级闪击攻略》。各位战友不必搬沙发围观,微博内容将被编辑汇总,发至各位战友的信箱。也不必介意秘笈外泄,股指期货的交易能力是实践的产物,没有秘密。

(A-2)【0级闪击】每日在沪深300指数的普通分时图上,可识别出30至40次上升过下降过程,这种肉眼可识别的最短的小波浪叫0级波动。若干零级波动可合并成更大的波浪,叫一级波动,余此类推。在0级波动上做的交易就叫0级闪击。如图绿圈内的持续6分钟下跌过程就是一个0级下降趋势。

 


野狼军团歌诀10条

(A-3)【3秒分时】普通分时图是不能做0级闪击的。野狼军团使用秒图做期指。最精细的秒图是逐秒图,其次是3秒、5秒等等。0级闪击用3秒图,满视野显示12分钟。上图的6分钟下降趋势在3秒图中是一个清晰的下降过程,其起始和终止的两个反转也呈现出标准的圆弧状,这是普通分时图不可见的。

 


野狼军团歌诀10条

(A-4)【并列分时图】期指与商品期货的显著区别是商品期货的现货价格不是实时的。期指和它的现货指数(沪深300)具有很强的联动关系。但又不完全同步。0级闪击交易需要同时关注现货与期货的即时状态,通常,我们使用并列分时图,现货在左,期指在右。

 


野狼军团歌诀10条

(A-5)【动力线】沪深300指数经3秒图放大后,可以看到指数是不干净的,含有更高频的噪声。指数上的噪声是个股买卖1档报价的价差引起的。0级闪击交易使用指数的动力线代替对指数的观察。动力线与指数是高度同步的,但动力线上的噪声要弱的多,可以近似的认为是更“干净”的指数:

 


野狼军团歌诀10条

(A-6)【动力线形态】动力线在3秒图上有如下基本形态:趋势、反转、倒相、漂移、爆发。虽然这些形态上的定义没有技术含量,但交易讲究的就是程式化模式化,不同动力形态下我们做不同的事情,从而形成更细致的交易套路。上述形态在野狼基础课中已有详解,就不赘述了。

(A-7)【基础模式】既然0级波动在3秒图上非常清晰,那么我们做个假设:如果在沪深300的每个反转点都做一单,是否可以获利呢?这意味着每日交易30至40次。然而评测结果是,这样做刚好不赔不赚。换言之是赚了指数,平了期指,这是因为期指和指数不同步。但上述套路却是0级闪击的基础模式。

(A-8)【0级闪击的难度】前文所论的0级闪击基础模式盈亏持平,是电脑交易的结果。如果由投资者手工下单,最可能的结果却可能是巨亏。原因是多方面的,作为一个结论,是大多数投资者不能胜任0级闪击的节奏和风险,交易中很容易心理失控。所以本课仅针对有多年经验的老手,且仅供批判用。

(A-9)【基础模式到盈利模式】从不盈利的基础模式到盈利的套路,在策略上有五个手段,分别是:选单,弃单,反单,抗单,止损。其中第5条在0级闪击中仅指一个较宽的绝对损失控制:满仓下单笔损失5%或单日累计损失5%终止交易,今日后半程就不做了,这是绝对纪律。

(A-10)【选单】选单就是取舍。并不是每个反转点都要参与。最典型的选单就是A级主力等级以上的不均衡市场,需要放弃相反方向的交易。此外,如果委比等级在A级以上,同时主力等级与委比等级同方向,也需要单边做,即不开主流趋势相反的投机仓位。在漂移状态,两边都放弃比赌突破方向要好。

(A-11) 【弃单】,指开仓后改变主意,平仓以避险的交易。动力线出现反转征兆后开仓,随即动力线反转成功是我们期待的,但反转可能演变为倒相,此时就需要弃单。0级闪击模式是一种试错模式,开仓时虽经选单,但结果仍不确定,需要开仓后再决定去留。而看清楚了再动手事实上做不到。

(A-12)【反单】,平仓且反手。这个手段在某些情况下是必要的,但需慎用,因为反单时,位置一定是不利的。但作为手段,反单交易需要在0级闪击模式中留有位置。该交易一般在倒相时使用。

(A-13)【抗单】,即不止损且承担风险。正确的抗单可以将基础模式中的输局变成赢局,而积极止损在零级闪击中很可能是很致命的。有时一个牛皮市让交易者巨亏,事后看,就是止损做的太坚决。抗单似乎有悖交易的纪律原则,但在零级闪击中,前文的5%止损位才是纪律。抗单是该尺度内的策略。

(A-14) 然而,又如何选单弃单反单抗单和止损呢?上述论述仅仅是理论上的。对应到实际问题又需要更实际的办法。于是,单一的动力线指标就不够用了。今天先到这里,我先露个底,用委比等级、主力等级配合动力线,零级闪击也就成为了盈利模式。待续,等我有空再聊。(待续)

(B-1) 【现货指标配置】0级闪击战用3秒并列分时图。野狼的指标很多,很多指标都能配置成为盈利模式。我用的是其中一种:将动力线放在中间,上边是委比等级,下边是主力等级,共3个指标。通过上述三个指标之间的关系,确定市场的性质和状态,以选取恰当的对策。

 


野狼军团歌诀10条

(B-2) 【期指指标配置】期指这边只需要配置两个指标:动力线和持仓量。期指窗口的均线系统不用,以免图形过于复杂。在零级闪击战不用的指标不是没用,只是本模式顾不过来。指标不能太杂,用不上的指标有时是干扰源,反而降低决策的准确性。

 


野狼军团歌诀10条

(B-3) 【趋势状态】当动力线、委比等级和主力等级同方向单向运动时,大盘就处于零级趋势状态。三个指标同向运动对于确认趋势很重要。开仓要在趋势形成之前,一旦趋势确认,通常要持有当前正确的部位。这里的“通常”,意味着有时要提前获利平仓。

 


野狼军团歌诀10条

(B-4)【趋势的能量】注意动力线的顶底差和动力线指标栏右侧的两个数字,它们分别代表波动能量以及此刻窗口内做多和多空的能量。如本图,顶底差26.2亿,是波动能量,右侧动力线当前位置上方的11亿是此刻的做空能量。右侧下方的15亿属于多头,但此时是下降趋势,这15亿数据没有意义。

 


野狼军团歌诀10条

(B-5) 【趋势的强弱】当前零级趋势的强弱就用动力线当前位置至3秒图指标栏的顶或底的变动值来量化,也就是指标右侧的两个数字。当动力线接近顶底时,代表反向能量的数字消失。一般,12分钟内10亿以上为高能趋势,6亿一下为低能趋势。趋势未达12分钟时,需要自己折算。如本例,就是高能趋势

 


野狼军团歌诀10条

(B-6) 【趋势强弱与平仓策略】0级闪击的平仓策略如下几种:埋单微利平仓、爆发平仓、减速平仓、正点平仓和反转平仓。对应于动力线趋势从低能到高能的不同情形。平仓策略与被量化的趋势能量是模糊的对应关系,投资者记住这些概念即可,通过实战归纳出自己的尺度。

(B-7) 【领先、同步与背离】以动力线为基准参照物,委比等级或主力等级在动力线的趋势方向上强于动力线叫领先,弱于动力线叫背离,无法区分强弱就判为同步。本例,动力线最后几分钟趋势向上,委比等级比动力线底些,就是委比等级背离,本例是重要的开仓做空的前兆信号:

 


野狼军团歌诀10条

(B-8) 【同时出现的领先与背离】本例中,动力趋势当前向下。动力线走到中位线,委比已经触底,这就是委比领先。但主力等级未动,就是主力等级背离。两指标的信号是矛盾的。此时可以放弃交易。但本例是C级,C级的委比等级信号意义高于主力等级,做空也是正确的。

 


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(B-9)【C级止损问题】原则上C级行情只要开仓位置有利,浅套是不需要止损的。如果在委比等级或主力等级中,有任何一个指标出现对自己有利的领先或背离,就一定不止损。还是本例,做空先赢,但主力背离,做多忍忍之后也赢。于是多空双方积极止损者成为输家。

 


野狼军团歌诀10条

(B-10) 【案例:绝佳的开空点】看本例,期指在上4分位,C级大盘,其实C级行情只要在4分位上开仓一般没有问题,即“C级博空间”,而此刻现货那边还有一个委比等级背离,即委比等级显著低于动力线。此时下单做空,即刻胜出:

 


野狼军团歌诀10条

(B-11) 【倒相中的领先信号】如本例,动力线下行后转一字横盘,这就是倒相。而主力等级继续下行,这就是主力领先信号。本例可开仓做空,主力等级提供做空依据。若持有多仓,则平仓再开空单,即平仓并反手,也叫“反单”。

 


野狼军团歌诀10条

(B-12) 【主力等级背离】猜猜此时该开什么单,看图。委比等级和动力线基本是同步的。此时的横盘很像一个上倒相。但是请注意一下主力等级的位置,后者仍在低位,即主力等级背离。这个倒相是假的,后市向下的概率更大。此时主力等级提供了一个做空信号。

 


野狼军团歌诀10条

(B-13)【委比等级与动力线】为什么委比等级与动力线做比较,有时具备信号意义?这是因为委比等级包含了盘口之外的指令。而动力线的学名就是盘口指令线,仅包含当前价格附近的多空指令。于是委比等级含有市场不可见的信息。这种信息达到显著程度,就具备了信号意义。

(B-14)【小结(1)】之所以零级闪击最终成为可能,在于两个方面:一是交易者有可能做到对高频波动及时应对,以赢下犹疑不决的对手。其次就是借用市场不可见的交易信号,尤其是委比和主力的领先与背离。后者是赢在信息优势上。

(B-15) 【小结(2)】开仓点一般都在现货的疑似的反转点,且需要期指那边给出个可接受的价位。若开仓后反转成功,则多数情况会持仓会产生浮赢,接下来就是平仓问题。但有时反转变为倒相,就必须恰当处理。最极端的是倒相再转漂移,那么就需要暂时收工,去沏杯茶或者去卫生间小憩。

(B-16) 【小结(3)】今天引入的最重要的技术要点是以动力线为基准,考察委比和主力的领先和背离。上述思路拓展了信号的数量,对决定开仓、止盈、止损都有意义。尤其是C级行情的"抗单",信号提供了“不守纪律”的理由。而恰当的承担风险恰恰是C级行情胜出的要点。

(B -17) 【小结(4)】本课那些典型案例,各位一定能找到若干反例。事实上没有任何定式是100%成立,都是概率问题。此外,各位继续复盘,会发现出现倾向信号后,即使信号失败,多数情况又存在抗单胜出的机会,最终证明信号还是真的。若信号彻底失败,就在下次反向开仓点止损。

 

(B-18) 【小结(5)】最后需要提示的是,信号在不同级别的行情中意义不同。就如AA级,反向的信号最多导致平仓,而不能反向开仓。所以完整的交易套路可能非常之复杂,这就是零级闪击的弱点。于是我们再次强调,零级战术需要有相当交易经验的老期货才能驾驭,不适合新手。


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