注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

三顺四极

秃鹫振翅打右翼,九阴九阳三并蒂,三顺笃定拔头筹,激流回首顶毛刺。

 
 
 

日志

 
 

电脑程序化交易与期现协同性原理简探  

2012-08-26 13:38:18|  分类: 期指经验谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

     套期保值、跨期套利或期现套利交易中,电脑程序化交易有了用武之地,就象“深蓝”战胜国际象棋大师一样。而日内交易,灵活性大,用电脑程序化交易要克服的难题太多,目前据说还没有人找到长久的解决之道。

  在程序化的交易过程中(这里的程序化是广义的,即指电脑编程的程序化交易,也指人们根据历史数据建立的获利操作套路,有时是由人来实施的),在某一时点,有的交易者着重于对未来的预测结果而下单,不过多考虑盘中即时情况,这样会干扰期现协同性,可是由于交易的人多,再加上股指期货的交割制度制约,操作方式、策略的多样性被互相抵消,最后只能使期现无限趋于协同,所以一般情况小的“噪音”会立刻消失,一些模式化的交易策略也会失效;当然也有例外。

  评论这张
 
阅读(43)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017